Finanzmathematische Portfoliooptimierung

• algo99 bewertet die Qualität deines Portfolios mit einem einfachen Score zwischen 0 und 99.
• algo99 zeigt, welche Assets dein Portfolio positiv und negativ beeinflussen.
• algo99 unterstützt dich bei der Optimierung deines Portfolios.
• algo99 gibt dir Ideen für neue Investments, die zu deinem persönlichen Portfolio passen.

Wie funktioniert algo99?

algo99 ist ein finanzmathematisches Tool, das die Qualität deines Portfolios bewertet und dir hilft, dein Portfolio im Hinblick auf höhere Renditen und geringeres Risiko zu optimieren. Dazu analysiert der Algorithmus die historischen Renditen und Risiken für jedes einzelne Asset in deinem Portfolio. Dabei werden spezielle Risikomaße und das sogenannte “Euler Capital Allocation”-Prinzip verwendet. Dieses Prinzip ist auch als "allocation by the gradient" bekannt und ermöglicht eine konsistente Portfoliooptimierung - Schritt für Schritt.

algo99 wurde entworfen, um eine optimale Balance zwischen Rendite und Risiko zu erreichen. In dem folgenden Beispiel führt dich der Algorithmus vom grauen Portfolio zum blauen Portfolio. Das blaue Portfolio bietet eine höhere Rendite und weniger Downside-Risiko und Volatilität. Die Renditekurve des blauen Portfolios ist "glatter".

Ein Beispiel in 3 Schritten

Ausgangssituation

Jedes Portfolio ist einzigartig. Stell dir vor, du hast ein Portfolio mit Adidas und Walt Disney. Dann beträgt dein Score 35, wobei Adidas (36) besser abschneidet als Disney (34).

Schritt 1